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光大证券-量化选股系列报告之十五;分域法改进因子的新尝试-241027

研报作者:祁嫣然,张威 来自:光大证券 时间:2024-10-27 23:12:07
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    mei****ian
  • 研报出处
    光大证券
  • 研报页数
    25 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    2,712 KB
研究报告内容
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核心观点

- 因子分域研究在选股和资产配置中具有广泛应用,通过识别不同分域内股票的独特性来提升因子表现。

- 本报告探讨了基于遗传算法的截面分域和时序分域的应用,发现两种分域方式显著提升了因子的有效性。

- 实证结果显示,经过改进的因子在RankIC方面有明显提升,但需注意模型失效和历史数据的局限性。

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