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东方证券-东方因子周报：Beta风格登顶，DELTAROA因子表现出色-240616

研报作者：杨怡玲，薛耕来自：东方证券时间：2024-06-16 17:31:02

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研报类型

（PDF）
发布者

co***nd

研报出处

东方证券
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19 页
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研究报告内容

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核心观点

1. 本周市场正收益风格集中在高Beta、流动性、波动风格上，而负收益风格表现在市值风格上。

2. 最近一周，DELTAROA、单季ROA等因子表现较好，而特异度、一个月波动等因子表现较差。

3. 公募基金指数增强产品表现跟踪沪深300指数增强产品最近一周超额收益最高0.96%，最低-0.44%，中位数0.24%。

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