光大证券-量化组合跟踪周报：动量效应显著，市场表现为小市值风格-240629

1. 本周市场表现为动量效应和小市值风格，动量因子和下行波动率因子表现较好。

2. 单因子表现中，沪深300股票池中下行波动率占比、单季度ROE同比和日内波动率与成交金额的相关性表现较好。

3. 因子行业内表现中，基本面因子在多数行业表现良好，估值类因子和残差波动率因子在特定行业表现较为一致。