东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-240801

1. “重拾自信2.0”RCP因子在全体A股中多空对冲的年化收益为19.01%，月度胜率为79.37%，月度最大回撤为5.97%，具有较好的绩效表现。

2. 选股模型基于行为金融学中的过度自信理论，利用高频分钟序列号数据构造了过度自信因子CP和重拾自信因子RCP，在回测期内表现出较高的信息比率和月度胜率。

3. 报告提醒投资者，模型统计结果基于历史数据，未来市场可能变化，单因子收益存在波动，应结合资金管理和风险控制等方法进行实际应用。