华安证券-“学海拾珠”系列之二百三十三：风险收益的权衡，宽松型风险平价模型-250423

- 宽松型风险平价模型通过允许违背传统风险平价原则，改善了模型的保守性，提升了收益潜力。

- 该模型在国内市场中，因债券配置过高限制了收益，宽松型风险平价或可作为改善方案。

- 研究表明，合理控制偏离风险平价配置的程度，可以在市场动荡中保持收益，并提升夏普比率。