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华安证券-“学海拾珠”系列之二百三十三：风险收益的权衡，宽松型风险平价模型-250423
研报作者：严佳炜，钱静闲
来自：华安证券
时间：2025-04-24 11:26:16
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者li***ue
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研报出处华安证券
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研报页数20 页
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推荐评级
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研报大小2,467 KB
研究报告内容
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核心观点
- 宽松型风险平价模型通过允许违背传统风险平价原则，改善了模型的保守性，提升了收益潜力。
- 该模型在国内市场中，因债券配置过高限制了收益，宽松型风险平价或可作为改善方案。
- 研究表明，合理控制偏离风险平价配置的程度，可以在市场动荡中保持收益，并提升夏普比率。
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