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国金证券-股票量化私募基金4月业绩回顾及投资前瞻：超额收益再度回撤，策略环境难言乐观-240522

研报作者：于婧，张剑辉来自：国金证券时间：2024-05-22 21:49:09

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研报类型

（PDF）
发布者

gu***hu

研报出处

国金证券
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研究报告内容

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核心观点

1. 量化策略的超额收益受不稳定因子和波动率影响，整体处于快速修复通道中。

2. 4月股票量化策略整体表现一般，大盘股相对占优，中性策略获得小幅正收益，量化复合策略整体表现较好。

3. 需要注意策略拥挤度上升、对冲成本增加和波动加大等风险。

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