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东吴证券-金工定期报告：估值异常因子绩效月报-250903

研报作者：高子剑，庞格致来自：东吴证券时间：2025-09-03 18:09:50

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研报类型

（PDF）
发布者

bo***de

研报出处

东吴证券
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7 页
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450 KB

研究报告内容

1/7

核心观点

- 估值偏离EPD因子在全市场的年化收益为17.47%，且月度胜率为70.59%，表现稳定。

- 缓慢偏离EPDS因子年化收益为16.12%，月度胜率更高，达到78.61%，波动较小。

- 估值异常EPA因子年化收益为17.29%，月度胜率达到80.75%，显示出较强的选股能力。

- 8月份EPA因子多空对冲的收益率为-0.63%，整体表现略显疲软。

- 风险提示：历史数据结果不代表未来表现，需结合资金管理和风险控制策略。

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