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东方证券-因子选股系列之一〇三：DFQ~FactorVAE，融合变分自编码器和概率动态因子模型的alpha预测方案-240514
研报作者：杨怡玲，刘静涵
来自：东方证券
时间：2024-05-14 13:41:09
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者di***on
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研报出处东方证券
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研报页数31 页
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推荐评级
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研报大小1,421 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本文提出的DFQ-FactorVAE模型融合了变分自编码器和概率动态因子模型，能够稳定地预测沪深300指数股票的多头表现，具有较强的泛化能力和风险建模能力。
2. DFQ-FactorVAE模型所得到的因子在沪深300指数增强组合中表现突出，年化信息比高达2.55，超额收益稳定且回撤较小，具有较好的风险调整收益。
3. 该模型在极端市场环境下可能存在失效风险，投资者需谨慎对待。
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