东方证券-因子选股系列之一〇八：KD~Ensemble，基于知识蒸馏的alpha因子挖掘模型-240819

1. 本文提出基于小单和盘口数据的新因子，以增强L2数据集的信息量，提升模型的日内预测能力。

2. 通过知识蒸馏方法集成树模型和神经网络，优化因子学习效果，兼顾分类数据处理和非线性拟合能力。

3. 新模型在多个股票池和指数上表现优异，显著提升选股能力，并在风险控制下实现可观的超额收益。