东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-250701

- “重拾自信2.0”RCP因子在全市场的年化收益为18.45%，波动率为7.69%，信息比率为2.40，月度胜率达78.10%。

- 6月份多头组合收益率为4.75%，空头组合收益率为5.64%，多空对冲收益率为-0.89%。

- 新因子RCP基于过度自信理论，经过优化后在回测期内表现优异，但未来市场风险需谨慎对待。