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东吴证券-金工定期报告：换手率分布均匀度UTD选股因子绩效月报-240702
研报作者：高子剑
来自：东吴证券
时间：2024-07-02 16:39:02
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者hy***5h
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研报出处东吴证券
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研报页数7 页
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推荐评级
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研报大小538 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 换手率分布均匀度UTD因子多空对冲绩效显示，其在全市场的年化收益率为20.11%，月度胜率为76.00%，具有较好的选股效果。
2. UTD因子基于分钟成交量数据构建，对股票样本的误判程度减弱，优于传统因子，具备一定的选股效果。
3. 需注意未来市场变化可能影响模型收益，实际应用时需结合资金管理、风险控制等方法。
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