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中信期货-2025年5月26日金融期权市场异动快评：期货+期权合成期货“套利机会”再度出现-250526

研报作者：康遵禹来自：中信期货时间：2025-05-26 19:43:43

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pl***09

研报出处

中信期货
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研究报告内容

核心观点

- 当前IM远月合约贴水率超过13%，市场关注套利机会。

- 通过买入看跌期权、卖出相同行权价的看涨期权可实现合成空头，从而进行贴水套利。

- 近期日频数据显示套利策略突破成本线，建议关注多期货、空期权的套利机会。

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