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国联民生证券-金融工程|专题报告：相对收益解决方案，以个股截面增强与市场多空分域构建低换手风格轮动策略-250514
研报作者：陆豪，康作宁，陈阅川
来自：国联民生证券
时间：2025-05-14 16:42:23
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者li***23
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研报出处国联民生证券
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研报页数21 页
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推荐评级
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研报大小1,986 KB
研究报告内容
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核心观点
- 传统风格轮动策略存在稳定性不足和过拟合风险，市场风格动态变化影响模型表现。
- 多因子风格增强策略通过截面增强提高了风格因子的风险收益比，红利和价值风格在不同市场环境中表现突出。
- 基于多空分域的低换手风格轮动策略在2017至2025年间实现了年化收益率17.52%，并保持了较低的换手率和波动性。
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