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光大证券-金融工程量化月报：基金抱团加强，PB~ROE~50组合超额收益显著-250603
研报作者：祁嫣然，张威
来自：光大证券
时间：2025-06-03 14:09:58
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者fl***xh
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研报出处光大证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小819 KB
研究报告内容
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核心观点
- 截至2025年5月30日，市场情绪较高，但动量情绪指标显示短期内需保持谨慎。
- 基金抱团程度加强，PB-ROE-50策略在各股票池均取得正超额收益。
- 负面清单中多只股票财务成本负担率高，风险分析指出模型和历史数据可能存在失效风险。
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