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天风证券-金融工程：净利润断层策略本周超额收益1.34%-250914

研报作者：吴先兴来自：天风证券时间：2025-09-14 17:23:56

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发布者

FC***LA

研报出处

天风证券
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研究报告内容

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核心观点

- 戴维斯双击策略在2010-2017年回测期内实现年化收益26.45%，今年以来累计绝对收益48.70%，但本周表现不佳，超额中证500指数-3.10%。

- 净利润断层策略自2010年至今年化收益29.43%，本年累计绝对收益53.50%，本周超额收益1.34%。

- 沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，今年以来超额收益为16.31%，本周超额收益0.88%。

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