开源证券-金融工程定期：交易行为因子绩效月报（2024年7月）-240802

- 2024年7月，Barra风格因子中市值因子表现不佳，录得-0.14%收益，而账面市值比因子表现较强，收益为1.38%。

- 开源交易行为因子的多空对冲收益普遍为正，理想反转、聪明钱、APM、理想振幅因子分别为0.97%、0.95%、0.43%、0.59%。

- 整体交易行为合成因子在7月份的多空对冲收益为1.05%，近12个月的月度胜率为66.7%，显示出稳健的投资潜力。