华安证券-“学海拾珠”系列之二百二十：基于混合转移分布的投资组合优化方法-250115

- 本文提出了一种基于有向加权金融网络的投资组合优化方法，通过局部同配性度量提升投资组合表现，优于传统均值-方差框架。

- 实证分析显示，基于网络度量的投资组合在风险调整后收益和分散化方面表现突出。

- 尽管混合转移分布模型有效捕捉非线性依赖性，但其计算复杂性和局部同配性度量的局限性仍需关注。