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天风证券-因子跟踪周报:动量、预期调整因子表现较好-240622

研报作者:祗飞跃,姚远超 来自:天风证券 时间:2024-06-22 16:45:29
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    i****a
  • 研报出处
    天风证券
  • 研报页数
    7 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    536 KB
研究报告内容
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核心观点

1. 近期一年动量、预期调整因子表现突出,而分析师覆盖度和bp三年分位数等因子表现不佳。

2. 多头组合中,90天内预期调整和净上调预期占比等因子近期表现良好,而Beta和一致预期净利润增速等因子表现较差。

3. 风险提示:投资决策需警惕市场变动,模型依赖历史数据可能存在局限性。

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